Дивергенция на Форекс и индикаторы для ее определения

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Дивергенция и ее определение.

Несоответствие ценовых локальных экстремумов финансового инструмента минимумам или максимумам осциллятора принято называть дивергенцией. Расхождение между графиком и показаниями индикатора говорит о слабости существующей тенденции.

Обычно такие сигналы прогнозируют скорый разворот пары, за исключением скрытой дивергенции, предполагающей продолжение тренда. Что представляет собой этот процесс на практике?

Как определять дивергенции на графике? Какие подтверждающие сигналы необходимо использовать для входа в рынок?

Что такое дивергенция?

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Определить дивергенцию на графике довольно просто. Для этого можно использовать любой осциллятор из стандартного набора терминала МетаТрейдер: MACD, RSI, OsMA и так далее. Если цена формирует повышающиеся максимумы, а пики индикатора в этот момент показывают снижение в положительной области, значит сформировалась дивергенция.

В ближайшее время цена будет стремиться восстановить равновесие и единство с показаниями осциллятора. На рисунке ниже показан пример по индикатору MACD. Как вы видите из рисунка, пусть не сразу, но цена начала снижение, следовательно, сигнал оказался истинным.

Расхождение между минимумами на графике осциллятора и минимумами финансового актива ниже нулевой линии осциллятора называют конвергенцией. Она образуется при «медвежьем» тренде и является сигналом к покупкам финансового актива.

Дивергенции подразделяются на классы, которым присваивается буква A, B или C. Тип А считается самым распространенным. Такая дивергенция — самая надежная и отличается от других высокой степенью отработки. Пример показан выше.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Класс B образуется в случае, если локальные минимумы или максимумы на ценовом графике финансового инструмента находятся на одном горизонтальном уровне. Сигнал обладает средним уровнем надежности. Дивергенция класса С встречается очень редко. Для нее характерно образование вершин на графике осциллятора на одной горизонтальной линии.

Зачем нужно подтверждение?

Независимо от того, какого класса дивергенция образовалась на графике валютной пары, открывать сделки исключительно по ее сигналу не стоит. Требуется подтверждение. В ее качестве может выступать пробитие ближайшего локального экстремума, либо пересечение ценой скользящей средней.
Ниже изображен пример дивергенции класса B.

На графике образовалась фигура «Двойная вершина», осциллятор образовал снижающиеся максимумы. Подтверждением выступило пробитие локальных минимумов, отмеченных красной чертой. Ограничивать убытки нужно установкой стоп-лосса за синей линией.

Дивергенция — один из рабочих инструментов трейдера, который необходимо использовать разумно. Она является одной из составляющих хорошей торговой системы и работает эффективно лишь в совокупности с другими методами анализа рынка.

Грамотный трейдер должен провести всесторонний анализ ситуации на рынке, оценить перспективы получения прибыли и вероятность срабатывания стоп-лосса. Принимать решение о целесообразности входа в рынок нужно только после комплексного исследования рыночных тенденций.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Дивергенция на Форекс — от определения до применения

Доброго времени суток, уважаемые посетители блога yavforex.ru!

Известно всем, что существуют ценовые уровни, от которых довольно часто цена отскакивает, а иногда и вовсе меняет направление. В таких ситуациях, более часто имеет место понятие — дивергенция на Форекс. Короткий план основных вопросов, которые мы непосредственно рассмотрим в статье ниже:

  1. Какая суть и особенности дивергенции на Форекс?
  2. Какие существуют ее виды и в каких ситуациях на рынке их можно использовать?
  3. Какие сигналы от дивергенции нужно учитывать для открытия позиции на Форекс?

При этом, на рынок имеет смысл входить именно в этот период, когда риски минимальны, зато имеется большой потенциал получения прибыли.

Что такое дивергенция на Форекс?

Таким образом, дивергенция — представляет собой один из самых важных торговых сигналов, возникающий в том случае, когда происходит расхождение показателей используемых технических индикаторов и ценовых графиков. От высоты временного периода графика напрямую зависит сила подаваемого сигнала. И сразу важно понимать, что для использования дивергенции на Форекс, нужно иметь подтверждение или опору со стороны дополнительных технических инструментов (особенно от осцилляторов).

Зачастую дивергенция в трейдинге говорит о том, что в скором времени рынок завершит свое текущее движение, и направление цены сменится на противоположное. При появлении такого сигнала, это может быть простая коррекция, но зачастую она заканчивается сменой направления тренда.

Классификация дивергенции

Это явление на валютном рынке можно выявить на всех инструментах и таймфреймах, а бывает оно нескольких типов.

По одной классификации дивергенция бывает бычьей и медвежьей (примеры и интерпретация на графике приведены ниже).

  • Медвежья дивергенция на Форекс наблюдается, когда на ценовом графике цена обновляет новые максимумы, в то же время на осцилляторе наблюдаются понижающие значения экстремумов. Скорее всего, в ближайшее время тренд развернется вниз, либо цена сделает коррекцию от текущего направления.
  • Бычья дивергенция на Форекс – эта ситуация противоположная, когда цена показывает новые минимумы на графике, а показатели осциллятора – повышают свои минимумы (иначе говоря, цена на валюту постепенно падает, в то же время показания от индикаторов постепенно растут). Соответственно, более вероятно что движение на рынке развернется наверх.

Другая классификация дивергенции делит ее на скрытую (конвергенцию) и правильную (классическую).

Где и в каких ситуациях используется дивергенция на Форекс?

Во время тестирования ценой сильных пройденных уровней (пройденных максимумов и минимумов) дает наилучший результат именно правильная дивергенция на Форекс. Подобное тестирование получило определенное название – двойное или тройное тестирование.

Как правило, точки дивергенции показывают 3 или 4 наиболее сильных (высоких) минимумов тогда, когда цена проделывает 3 или 4 максимума. Это красноречиво говорит о смене направления тренда, когда он предельно слаб.

Другая ситуация может быть при падении тренда, когда наблюдается скрытая дивергенция на Форекс, или как ее еще называют конвергенция. Это говорит о том, что самое время трейдеру открыть сделку по направлению движения тренда. В то время, когда на валютном рынке имеет место скрытая дивергенция, зачастую движется цена к последнему максимуму или минимуму колебания. Таким образом, появляется прекрасная возможность рассчитать отношение потенциального риска и возможной прибыли, которые влечет за собой совершенная сделка.

Несколько советов когда лучше не входить в рынок по сигналу дивергенции:

  • Трейдеры, которые на рынке Форекс работают не первый год, знают, что маленькое расстояние между точкой получения сигнала и последним минимумом или максимумом варьирования свидетельствует о том, что в этот период лучше на рынок не входить и не заключать сделку.
  • Не заключается сделка также и в том случае, когда для последнего минимума наблюдается правильная дивергенция, когда на рынке Форекс тренд нисходящий.
  • То же относится и для последнего максимума, когда на рынке наблюдается тренд восходящий. Эта ситуация — явный показатель того, что в скором времени тренд изменится.

Грамотно пользуясь этими показателями, можно вовремя войти на рынок, в то же время, если ситуация неблагоприятная, значит есть возможность избежать ненужных рисков.

Определение дивергенции с помощью индикаторов

Для практического выявления данного явления на графике, используем один из известных осцилляторов рынка Форекс, а именно индикатор RSI. Дополнительно можно также использовать и другие осцилляторы, такие как: Стохастик, Моментум и т.д.

Для примера, возьмем временной график по Евро \ Доллар (таймфрейм — H1) и добавим на него данный индикатор RSI со следующими параметрами:

Период — 9
Применить к — Median Price (HL / 2)
Закрепить максимум и минимум — от 0 до 100.
Добавить уровни — 30 и 70.

Итак, при ситуации, когда на часовом графике, уровень цены делает новый максимум, а на графике индикатора формуется новый локальный минимум, это говорит о том, что здесь присутствует дивергенция (то есть расхождение между графиками цены и индикатора).

Для большей наглядности, нанесем на графики две трендовые линии и получим следующую картину:

С нашей ситуации, индикатор RSI показывает понижающие максимумы, когда цена — наоборот демонстрирует обновление новых вершин. Из этого делаем вывод, что восходящий тренд начинает ослабевать, и есть значительная вероятность того, что движение цены может измениться в другую сторону (в нашем случае, вниз).

Вот еще один пример такого расхождения с индикатором MACD, аналогичная ситуация, только в противоположную сторону.

Более подробно про дивергенцию MACD читайте в этой статье.

Как входить в рынок по сигналам дивергенции?

При обнаружении дивергенции на Форекс, нужно искать сигналы на открытие длинной или короткой позиции (в зависимости от движения тренда) в точках, которые показывают расхождение между графиками (на рисунке ниже показано вертикальной серой линией).

В этом случае, установлен отложенный ордер на покупку (Buy Stop) на максимуме свечи, которая образовала новый минимум на графике. И как видим дальше, цена развернулась, активировав ордер на покупку, и пошла в восходящем направлении.

Но для более точного подтверждения входа при торговле на Форекс, желательно использовать и совмещать сигналы от дивергенции дополнительно с другими техническими индикаторы (например, скользящей средней), поскольку одних сигналов расхождения может быть недостаточно для правильного вхождения в позицию.

На завершение, рекомендую дополнительно просмотреть аналитическое видео про дивергенцию на Форекс:

Итак, друзья трейдеры, мы разобрали понятие дивергенции на рынке Форекс, так что научились определять и использовать ее сигналы для торговли на валютном рынке. Это тактика проверенная временем большинством трейдеров, и будем служить дополнительным эффективным инструментом в Вашем торговом арсенале.

На этом по данной теме все, обязательно подписывайтесь на обновления , чтобы получать новые похожие материалы про эффективные инструменты для трейдинга на валютном рынке.

Дивергенция на Форекс и её виды.

Индикаторы Форекс являются одними из основных инструментов любого трейдера при проведении графического анализа в терминале МетаТрейдер 4. В зависимости от типа индикатора, используется они для различных целей — для определения направления движения тренда, его завершения или смены. Но не всегда поведение индикаторов соответствует поведению цены, и в случае, когда их показания расходятся с движением цены, то можно говорить о таком явлении на рынке Форекс, как дивергенция.

Что такое дивергенция? Само значение слова дивергенция произошло от латинского divergere , что в переводе означает Обнаруживать расхождение . Поэтому в большинстве источников о рынке Форекс можно встретить определение дивергенции, как ситуации, при которой направление движения цены расходится с направлением движения индикатора. Замечали ли Вы на графике, когда цена растёт, а значение индикатора, повторяющего его движение, уменьшается, или наоборот — цена снижается, а значение индикатора увеличивается? Так вот это и есть дивергенция.

Важность распознавания дивергенции заключается в том, что она является ранним предупреждающим сигналом к смене трендового движения, либо, как минимум, к его временной остановке и возможной коррекции тренда. Наиболее подходящими для определения дивергенции являются индикаторы MACD, а также CCI, RSI и стохастик. После привязки того или иного индикатора к графику терминала MetaTrader 4 необходимо следить за его поведением по отношению к движению цены. Разногласия в показаниях индикатора и движения цены и будут рассматриваться в качестве важных подтверждающих сигналов для совершения сделки.

Почему не стоит использовать только одну дивергенцию для совершения сделок? Ведь даже существуют стратегии, основанные на дивергенциях. Хотя, по нашему мнению, ценность стратегий на дивергенциях сомнительна — одного сигнала явно недостаточно для правильного прогнозирования движения цены. Но вот использовать дивергенцию, как подтверждающий сигнал для совершения сделки в совокупности с другими сигналами графического анализа (например, волна Вульфа и дивергенция) — можно, и даже нужно!

Виды дивергенций.

Для рынка Форекс характерны три вида движения — рост, снижение, флэт. Осцилляторы — это разновидность индикаторов, следующих строго за ценой во время тренда. И при явном тренде вверх осциллятор также будет демонстрировать рост вверх, при движении вниз — осциллятор будет вырисовывать нисходящую кривую, при взятии ценой максимумов и минимумов осциллятором также будут браться новые максимумы и минимумы.

При разногласии в движении, в зависимости от того, в каком направлении движутся цена и индикатор, различают бычью и медвежью дивергенцию. Если рассматривать данное явление на основе осциллятора, то можно говорить о проявлении следующих ситуаций:

  • — цена достигает новых максимумов, а индикатор, повторяющий её движение, делает более низкие максимумы — медвежья дивергенция ;
  • — цена достигает новых минимумов, а индикатор, повторяющий её движение, делает более высокие минимумы — бычья дивергенция .

Такое разногласие возникает тогда, когда рынок ослабевает, и индикатору недостаточно импульса для преодоления своего предыдущего максимума или минимума соответственно. А это является сигналом того, что с большой степенью вероятности в скором времени произойдет, как минимум, коррекция рынка или же разворот тренда.

Залогом успешной торговли является распознавание дивергенции и оценка её характера. Различают следующие разновидности бычьей и медвежьей дивергенции:

  • — медвежья дивергенция класса А предполагает взятие ценой нового максимума, индикатор рисует новый максимум, но меньший, чем при предыдущем максимуме цены. Это является сильным сигналом к развороту рынка, как к полному, так и краткосрочному. В этом случае индикатору не достаточно ценового импульса, чтобы преодолеть свой предыдущий максимум. При этом будут рассматриваться варианты совершения сделок на продажу;
  • — бычья дивергенция класса А предполагает взятие ценой нового минимума, индикатор рисует новый минимум, но выше, чем при предыдущем минимуме цены, так как индикатору не хватает ценового импульса. Сигнал к росту цены с возможностью совершения сделок на покупку: Рис. 1. Проявление дивергенции класса А .
  • — медвежья дивергенция класса B предполагает взятие ценой такого же максимума, как и в предыдущий раз, индикатор рисует максимум, но меньший, чем при предыдущем максимуме цены. Сигнал менее сильный, чем в предыдущем случае, а говорит он о постепенном развороте рынка. Возникновение дивергенции данного вида подразумевает, что цена имеет ещё импульс, которого будет достаточно для продолжения тренда. Двойная вершина может рассматриваться как равновесие между быками и медведями. Для подтверждения сетапа обязательно нужны другие сигналы;
  • — при бычьей дивергенции класса B цена повторяет предыдущий минимум, а индикатор рисует минимум, но меньший, чем при предыдущем минимуме цены. Сигнал говорит о постепенной смене рынка, так как у цены ещё есть импульс. Сигнал требует подтверждения: Рис. 2. Проявление дивергенции класса B .
  • — медвежья дивергенция класса С — в этом случае цена делает более высокий максимум, а индикатор повторяет максимум такой же, что и в предыдущем случае. Дивергенция свидетельствует о слабой потере ценового импульса, а потому и сам сигнал является слабым, случается обычно на изменчивом рынке и в большинстве случаев просто игнорируется. Определение дивергенции класса С , как бычьей, так и медвежьей, необходимо для того, чтобы знать какой вид дивергенций следует избегать;
  • — для бычьей дивергенции класса С характерно взятие ценой нового минимума при повторении индикатором минимума, аналогичного, что и в предыдущий раз: Рис. 3. Проявление дивергенции класса С .

Существует ещё один вид дивергенции — скрытая дивергенция. Случается он не столь часто, но по силе сигнала является более важным, чем дивергенции класса B и С . Называется этот вид скрытой дивергенцией, и, в отличие от классической класса А, предполагает продолжение предыдущего тренда, а не его разворот. В этом случае расхождение цены и показаний индикатора проявляется следующим образом:

  • — при скрытой бычьей дивергенции цена делает новый минимум, более высокий, чем предыдущий, а индикатор рисует более низкий минимум, чем наблюдался при предыдущем взятии ценой минимума;
  • — при скрытой медвежьей дивергенции цена делает новый максимум, ниже предыдущего, а индикатор рисует максимум выше, чем в предыдущем случае, свидетельствуя о силе нисходящего тренда. Такая ситуация свидетельствует о силе восходящего тренда: Рис. 4. Скрытая дивергенция.

При скрытой дивергенции индикатор говорит о небольшом откате, после которого рынок продолжит движение в ранее взятом направлении.

В основе формирования значений индикаторов лежат ценовые данные, поэтому только после формирования экстремумов цены с некоторым запаздыванием будет формироваться значение экстремумов индикатора. Качественный прогноз рынка в этом случае зачастую невозможен, а вот прогноз на основе дивергенции является более точным, так как предупреждает трейдера о возможной смене направления движения цены. Сочетая дивергенцию с другими элементами графического анализа в терминале МТ4, и включая её в свои торговые стратегии, можно повысить эффективность торговли.

Однако использовать сигналы дивергенции в своей торговой практике следует аккуратно. Иногда она вводит в заблуждение неопытных трейдеров, заставляя совершать поспешные действия. К примеру, дивергенция может возникнуть во время сильного тренда, и трейдер на основе полученного сигнала откроет ордер против тренда, в то время как возникновение дивера свидетельствует лишь об уменьшении силы тренда, а не о его смене.

Бывает, что дивергенция занимает продолжительное время, и вход в рынок несвоевременно также может привести к убыткам.

Сигналы дивергенции хорошо сочетать с другими сигналами графического анализа: уровнями сопротивления и поддержки, линиями Фибоначчи, волнами Вульфа или другими свечными комбинациями. Если цена находится около одного из таких уровней или паттерна Прайс Экшен во время проявления расхождения с индикатором, то трейдеру становится более понятно, в каком направлении будет двигаться дальше цена, произойдет её отскок или разворот.

Вероятность получения ложного сигнала от дивергенции тем выше, чем меньше тайм-фрейм, на котором установлен индикатор и на котором осуществляется анализ. Поэтому использовать сигналы следует только те, что получены на более старших тайм-фреймах и, опять же, вместе с сигналами от других инструментов графического анализа.

Практическое применение дивергенций.

Существует довольно большое количество способов определения дивергенции и индикаторов, на основе показаний которых можно искать дивергенции. Если у Вас уже есть опыт в этом направлении — прекрасно, можете продолжать использовать его. Если Вы только начинаете знакомиться с дивергенциями — рекомендуем Вам использовать для поиска дивергенций индикатор MACD. Вот на его основе мы и будем рассматривать практическое применение дивергенций.

Дивергенция MACD.

Дивергенция MACD — это предупреждающий сигнал, который говорит о том, что на рынке возможен откат, коррекция или разворот цены.

Важные моменты по дивергенциям MACD:

  • — Чем старше интервал, тем дивергенция важнее.
  • — Дивергенция — это только предупреждающий сигнал!
  • — Интересуют дивергенции без пересечения нулевой линии.
  • — Дивергенция — это только сигнал о возможном откате, коррекции, а затем только о развороте цены. Но 100% гарантии она не даёт!
  • — Для определения дивергенции используется индикатор MACD с параметрами по умолчанию ( Быстрое EMA — 12 , Медленное EMA — 26 , MACD SMA — 9 , Применить к — Close ) на всех интервалах.

Для того чтобы нанести на график индикатор MACD, необходимо выбрать кнопку Индикаторы — Осцилляторы — MACD . Параметры индикатора MACD оставляются по умолчанию:

Рис. 5. Параметры индикатора MACD.

Вы можете скачать готовый шаблон с установленным на нем индикатором MACD:

Скачать macd-tpl.rar [2,41 Kb] (cкачиваний: 190)

Распакуйте архив и скопируйте папку \templates\ в папку установленного терминала. После этого, нажав на кнопку Шаблоны , выберите шаблон macd.tpl и откройте график на тайм-фрейме W1. Вы увидите на графике все дивергенции , начиная с 1993 года. На основе этих графических построений потренируйтесь в нахождении дивергенций на младших тайм-фреймах, вплоть до часового. Это послужит Вам хорошей практикой в определении дивергенций, и в будущем Вы сможете их различать «с полу-взгляда».

Теперь давайте рассмотрим конкретную ситуацию на рынке, в которой используется дивергенция MACD. Откройте график валютной пары EURUSD на тайм-фрейме 1 день. Рассматриваемая ситуация — для брокера Форекс4ю . На момент написания стати на паре евро/доллар образовалась медвежья волна Вульфа красного цвета (изображение клибельно):

Образование волны Вульфа на тайм-фрейме 1 день пары EURUSD. Рис. 6. Волна Вульфа на паре EURUSD на тайм-фрейме 1 день.

В то же время индикатор MACD показывает дивергенцию. Но на дневном тайм-фрейме эту дивергенцию видно не очень чётко, поэтому, перейдем на тайм-фрейм 4 часа:

Рис. 7. Дивергенция MACD на тайм-фрейме 4 часа.

Казалось бы, можно открывать ордер на продажу, так как мы имеем два сигнала — волну Вульфа и дивергенцию по индикатору MACD. Но, как видно из рисунка 7, дивергенция MACD наблюдается уже довольно длительное время, и мы не можем знать, когда она завершиться. Поэтому, нам нужны ещё сигналы для открытия сделки на продажу.

Дополнительным сигналом в этой ситуации будет служить пробой и ретест линии тренда (это линия se1 — se3 на рисунке 6). В итоге мы получим четыре подтвержденных сигнала по графическому анализу графика пары EURUSD: образование волны Вульфа, дивергенция MACD, пробой линии тренда и ретест этой же линии. Таким образом, в момент, когда цена пробьет линию se1 — se3 и опуститься чуть ниже, нужно установить отложенный ордер Sell Limit на линии тренда (ориентировочно, в районе 1,3480) и рассчитывать на профит, как минимум, 160 пунктов, а если волна Вульфа отработает «по полной программе» — то и на профит около 500 пунктов. Но лучше не рисковать и закрыть часть сделки на линии se2 — se4 волны Вульфа, а остальную часть сделки перевести в безубыток, или использовать важные уровни Фибоначчи для расстановки целей по взятию профита.

Заключение.

Использование дивергенции как важного подтверждающего сигнала при графическом анализе в терминале МетаТрейдер 4 (не забывайте — только в совокупности с другими сигналами!) позволит Вам торговать на более высоком профессиональном уровне.

Ну а рассмотренный выше пример с использованием дивергенции, как одного из сигналов для входа в сделку, поможет Вам понять принципы торговли по графическому анализу в терминале МТ4. И кстати — результаты разобранной ситуации Вы сможете узнать немного позже, просмотрев историю валютной пары EURUSD и оценив, насколько верными оказались наши рассуждения.

P. S. Обратите внимание на лучший индикатор для определения дивергенций под названием Divergence Panel .

Лучшие брокеры БО с минимальным депозитом и бонусом за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий