Индикатор Stochastic Oscillator с описанием его использования

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Индикатор Stochastic Oscillator с описанием его использования

Stochastic Oscillator или просто Стохастик – популярный индикатор, позволяющий трейдеру определять нахождение цены в зоне перекупленности или перепроданности. Для построения индикатора Стохастик используется 2 линии – быстрая, которую называют %К, и медленная %D, а также 2 уровни – 20% и 80%. Считается, что нахождение Stochastic индикатора в диапазоне 80-100% говорит о перекупленности рынка и является сигналом на продажу, а нахождение между уровнями 0 и 20% — о перепроданности рынка и дает сигнал на покупку. Некоторые трейдеры используют не стандартные значения 20 и 80%, а, к примеру, 30 и 70%, что повышает точность входа в рынок.

Более детальный анализ сигналов Stochastic смотрите ниже.

Аналогично другим осцилляторам, сигналы Стохастика более достоверны во время флэта и немного хуже на трендовых отрезках. Поэтому при использовании данного индикатора желательно использовать параллельно другой, трендовый индикатор. Также бытует мнение, что сигналы наиболее точны при использовании медленного типа осциллятора, у максимально волатильной кривой %К которого используется параметр дополнительного сглаживания. Динамика второй кривой, %D, позволяет определить важнейшие изменения на рынке.

Различают 3 типа сигналов от Stochastic Oscillator:
1. дивергенция или расхождение – наиболее важный сигнал
2. уровни кривых %К и %D
3. направление кривых %К и %D – наименее значимый сигнал.

При бычьей дивергенции кривая %D расположена около уровня 80% и образует 2 вершины, направленность кривой – вверх. Цена при этом движется вниз. Поэтому данная ситуация и называется бычьей дивергенцией: Стохастик показывает движение вверх, а цена идёт вниз, их движения расходятся (дивергенция).

При медвежьей дивергенции кривая %D расположена около уровня 20% и образует 2 донышка, направленность – вниз. Цена при этом движется вверх.

Рассмотрим движение кривых %К и %D относительно уровней Стохастика.

Сигнал для открытия длинной позиции поступает при пробитии любой из кривых (как правило, %К) уровня 20% сверху вниз и последующем подъеме выше данного уровня. Аналогично при пробитии кривой %К Stochastic сверху вниз кривой %D с последующим подъемом вверх.

Сигнал для открытия короткой позиции поступает при пробитии любой из кривых (как правило, %К) уровня 80% снизу вверх и последующем падении ниже данного уровня. Аналогично при пробитии кривой %К Stochastic снизу вверх кривой %D с последующим падением вниз.

К недостаткам индикатора Стохастик можно отнести значительную динамичность во время большой волатильности цены. Это происходит ввиду большого веса последней цены в расчете и графическом отображении Stochastic. Эта особенность характерна и для других осцилляторов, а также для скользящих средних.

При движении цены в направлении тренда Stochastic индикатор дает большое количество ложных сигналов. Учитывая, что определение направления тренда – довольно сложная задача, нельзя на 100% определить достоверность сигналов от осциллятора. Если все же тренд определен, то сигналы от индикатора хорошо применить для добавления к открытым сделкам на откатах краткосрочного характера, а также чтобы полностью и частично выйти из сделки на локальных вершинах восходящего или низинах нисходящего трендов.

Идеально применять Stochastic Oscillator во время флэта. В трендовых периодах дополняйте его другим индикатором, чтобы отсеять ложные сигналы. В целом, показания Стохастика очень просты, а его использование позволяет увеличить эффективность торговли.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

115 Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Введение:
Stochastic Oscillator разработан Джорджем С. Лэйном. президентом корпорации «Инвестмент Эдьюкейторз», Инк. Стохастический осциллятор — это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период.

где max(Hn) — максимальный high за N — периодов, min(Ln) — минимальный Low за N — периодов, С0-цена закрытия текущего периода.

Однако известны еще несколько вариаций, например, используемая в AFMCharts:

— скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

— скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

В дальнейшем в рамках этого раздела мы будем говорить только о первой формуле Стохастика.

Stochastic Oscillator выводится на графике в виде двух линий: %K и %D.
Обычно первая рисуется сплошной линией, а вторая пунктирной.

Основным (тем, с которого начинается расчет) во всех вышеуказанных видах стохастика является %K-быстрый, формула которого приведена выше (классический %K).

%K-медленный определяется как скользящая средняя от %K -быстрого обычно с периодом 3. Легко заметить, что %K-медленный идентична %D-быстрому если для сглаживания последнего использовался параметр скользящей равный трем.

%D медленный — есть скользящая средняя от %K медленного тоже обычно с периодом 3.

Полный стохастик является более продвинутым и более гибким по сравнению с медленным или быстрым стохастиками.
Полный стохастик, таким образом, является чем-то средним между быстрым и средним стохастиками, а при некоторых наборах параметров может и совпадать с ними. Например, короткий стохастик с параметрами (14, 3) будет эквивалентен полному стохастику с параметрами (14, 1, 3), а медленный стохастик с параметрами (12, 2) будет совпадать с полным стохастиком с параметрами (12, 3, 2).

Таким образом, вывод одного из другого строится по следующим правилам:

  • %K (быстрый) = %K, рассчитанный по вышеуказанной формуле (классическая формула)
  • %D (быстрый) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
  • %K (медленный) = простая скользящая средняя с периодом 3 от %K (быстрого)
  • %D (медленный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (медленного)
  • %K (полный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
  • %D (полный ) = простая скользящая средняя с периодом Z от %K (полного)

    Описание:
    Stochastic Oscillator создан с целью эксплуатировать одно из свойств цен рынка: когда на рынке происходит подъем, то цены закрытия обычно ближе к верхней границе торгового диапазона за некоторый временной интервал и наоборот, при снижении рынка цены закрытия обычно ближе к нижней границе торгового диапазона за определенный временной интервал.

    Stochastic Oscillator как раз и измеряет расположение цены закрытия последнего периода относительно верхней и нижней границы изменения цены за определенный временной интервал (определенное количество периодов).

    Если последняя цена закрытия будет близка к верхней границы диапазона изменения цен за период то индикатор Stochastic будет близок к 100%, если к нижней границе диапазона, то осциллятор будет близок к нулевому значению. Домножение на 100 в формуле осциллятора используется, чтобы преобразовать числовой ряд в процентный ряд.

    В целом стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов хорошо работает только на нетрендовом участке рынка. Один из наиболее распространенных видов его использования — установка контрольных уровней. Джордж Лэйн рекомендует использовать уровни 80 и 20. Таким образом, показания Stochastic Oscillator ниже 20 означают, что рынок сейчас находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, означают, что рынок находится в фазе перекупленности.

    Однако сам Лейн не утверждал, что нахождение Stochastic Oscillator выше 80 — это обязательно сигнал на продажу, а ниже 20 — сигнал на покупку. Актив может расти в цене еще долго, после того как Stochastic Oscillator преодолел уровень 80 и соответственно еще долго падать, после того как он упал ниже уровня 20. Лейн утверждал, что хорошие сигналы поступают, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности или перепроданности, т.е. из зоны выше 80 вниз или из зоны ниже 20 вверх.

    Кроме того, в качестве сигналов индикатора Стохастик используются пересечения линий самого стохастика.

    Считается что так называемая медленная модификация стохастика (о которой говорилось выше), где наиболее волатильная кривая %K дополнительно сглаживается, более популярна среди трейдеров, так как дает более точные сигналы.

    Использование индикатора Стохастик:

      Сигналы пересечения. Сигналы на покупку и продажу формируются на пересечении линий индикатора Стохастик %K и %D. Считается что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток — огромное количество ложных входов в рынок.
      Сигналы поступают следующим образом: покупка, если %K пересекает %D снизу вверх и продажа, когда %K пересекает %D сверху вниз. Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая от %K).

    2.3. Существует еще один фильтр сигнала, который еще больше снижает количество ложных входов по стратегии.
    Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает %D снизу вверх только после того как %D уже движется вверх.
    Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз, при этом %K пересекает %D сверху вниз только после того как %D уже движется вниз.
    Таким образом, последний фильтр учитывает только пересечения справа от экстремума (точки разворота), остальные отбрасываются (кривая %K должна пересечь %D справа от разворота %D). Этот фильтр в литературе называется правосторонним пересечением (right-sided crossover) и используется не только на Stochastic Oscillator, но и на других осцилляторах.

    В качестве ограничений зон перекупленности и перепроданности используются не только уровни 20 и 80: в действительности это может быть любая другая комбинация уровней, например 25 на 75 или 27 на 85. Часто во время восходящего тренда (само направление тренда определяют другими методами анализа) оба уровня сдвигают вверх на несколько процентов, чтобы получить меньше ложных сигналов, а во время нисходящего тренда оба уровня сдвигают вниз.
    Зачастую сами эти уровни делают плавающими в зависимости от текущей волатильности или направления движения цены.

  • Дивергенции. Один из методов использования сигналов стохастического осциллятора — исследование его дивергенций (расхождения показаний осциллятора и цены) как и у других осцилляторов. Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а Stochastic в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз.
    И наоборот если цены делают новый минимум на графике на графике, который ниже предыдущего, а индикатор Stochasticв это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего тренда вверх. Обычно дивергенция не используется как самостоятельный сигнал, а используется пробитие уровней перекупленности и перепроданности (линий 80 и 20) после формирования дивергенций иногда с учетом соответствующего пункту 1 или 2 пересечения %K и %D.
  • Недостатки:
    Как и в случаях других осцилляторов и обычной скользящей средней, Stochastic Oscillator быстро меняется при входе в расчет новых, сильно отличающихся от основного русла цен и при их выходе из расчета. Такое поведение дает большую нестабильность результатов.

    Stochastic Oscillator дает много ложных сигналов внутри тренда — он дает сигналы на открытие против тренда. К сожалению, определить заранее тренд будет или нет, и соответственно, использовать сигналы стохастика или нет, достаточно сложно либо невозможно вовсе. Однако если это все же удалось сделать, то стохастический осциллятор неплохо использовать для добавления к позиции на краткосрочных откатах и для выхода или частичного закрытия позиции на локальных максимумах восходящего тренда и локальных минимумах нисходящего.

    Индикатор Stochastic Oscillator с описанием его использования

    Увидели что красная пересекает синюю снизу вверх и цена выходит из зоны перепроданности и приняли решение войти в рынок в точке, обозначенной на рисунке зелёным, а цена взяла и резко ушла вниз и получается, что покупать нужно было в синей точке.

    Индикатор Stochastic Oscillator показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени (индикатор темпов изменений или импульса цены) и состоит из 2 кривых: быстрой %К и медленной %D.

    %К = 100 * (С — LLV(n)) / (HHV(n) — LLV(n)),

    где С — цена закрытия текущего периода,

    LLV(n) — минимальная цена за последние n периодов,

    HHV(n) — максимальная цена за последние n периодов,

    n — число периодов (обычно от 5 до 21),

    Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов 2020:
    • Бинариум
      Бинариум

      Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

    s — число периодов для расчета средней скользящей.

    Periods — число периодов для расчета линии %K (параметр n).

    Smoothing — число периодов для сглаживания линии %K.

    Signal Periods — число периодов для расчета линии %D (параметр s).

    Auto Apply — автоматическое применение выбранных настроек.

    Стохастик является классическим осциллятором, поэтому принцип получения торговых сигналов пркатически аналогичен общему принципу для всех осцилляторов. Значение котировки валюты на валютном рынке в каждый конкретный момент времени отражает некое негласное соглашение участников рынка относительно справедливой стоимости базовой валюты котировки. Максимальное значение котировки за определенный временной промежуток отражает максимальную силу покупателей за этот период, а минимальное значение котировки за тот же временной промежуток – максимальную силу продавцов. Минимальная и максимальная цена образует некий интервал или корридор цен. Стохастик отражает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия на краю интервала цен. Когда цена базовой валюты котировки растет, то цены закрытия торговых периодов сдвигаются к максимуму ценового корридора, а когда цена базовой валюты котировки падает, то происходит сдвиг цен закрытия к минимуму.

    Основные торговые сигналы стохастика возникают в момент дивергенции. Если цена растет, образуя последовательные локальные максимумы, а локальные максимумы стохастического осциллятора демонстрируют спад, то это свидетельствует об ослаблении силы «»быков»» – в дальнейшем возможна корректировка основной тенденции или же разворот с образованием нового медвежьего тренда. Наиболее показательной является ситуация, при которой на фоне роста цены на финансовый инструмент, график стохастика показывает два понижающихся локальных максимума, один из которых находится выше верхнего значимого уровня (80 по умолчанию), а второй – ниже. Пример такой дивергенции стохастика показан на следующем рисунке.

    Как видно из рисунка, классическая дивергенция дала хороший сигнал на продажу. Аналогично проводятся рассуждения в случае доминирующего медвежьего тренда. Если цена в своем движении делает два понижающихся локальных минимума, а график стохастика замедляет свое падение и не доходит до предыдущего локального минимума, то прогнозируется будущий рост цен и стоит покупать. Причем более значимым является такой сигнал стохастического осциллятора, при котором первый локальный минимум находится ниже нижнего значимого уровня (20 по умолчанию), а последующий локальный минимум – выше.

    Стохастик, являясь классическим осциллятором, также дает сигналы при пересечении значимых уровней перепроданности (значение 20) и перекупленности (значнеие 80). Но также как и в случае с другими осцилляторами, здесь необходимо сделать одну важную оговорку – принимать во внимание такие сигналы стоит только тогда, когда валютный рынок по исследуемой валютной паре находится в горизонтальном диапазоне (флэте). Если рынок находится в сильнов трендовом движении, то стохастик может долго находится в зоне перекупленности или перепроданности, сигнализируя о вероятной будущей смене тенденции, однако реальному положению вещей на рынке это может не соответствовать.

    Сигналом к открытию позиций может также являться пересечение линий %K и %D. Когда обе линии двигаются в одном направлении, они подтверждают уже сложившийся краткосрочный тренд. В момент пересечения линий появляется сигнал о возможной смене или ослаблении краткосрочного тренда. Другими словами, если обе линии %K и %D идникатора индикатор стохастик двигаются вверх, это подтверждает краткосрочный бычий тренд. Если обе эти линии движутся вниз, то это подтверждает краткосрочный медвежий тренд. Момент пересечения линий при таких обстоятельствах может послужить торговым сигналом к открытию или закрытию позиций с краткосрочной перспективой.

    Стохастик может использоваться на любых таймфреймах, начиная от часового, заканчивая недельным. При этом, стохастический осциллятор обычно дает более своевременные торговые сигналы, чем трендовые индикаторы, наподобие схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Выбор параметров стохастика очень важен. Краткосрочные осцилляторы проявляют большую чувствительность к шумовым изменениям цены, чем долгосрочные. Но долгосрочные, в свою очередь, дают торговые сигналы только в наиболее важных ценовых экстремумах, пропуская множество мелких сигналов (потенциально как прибыльных, так и убыточных).

    Выбор периода стохастика зависит от торговой системы, в рамках которой, он используется. Если trader пользуется только Стохастических индикатором, то выбор более длительных периодов предпочтительнее. Если стохастик используется в совокупности с трендовыми индикаторами для принятия торговых решений, то можно использовать более мелкие периоды, но открывать позиции только в направлении текущего долгосрочного тренда (определяемого трендовым индикатором).

    Анализ Stochastics

    Кроме классических правил, применяемые к анализу осцилляторов, Stochastic indicator имеет ряд особенностей.

    1. Пересечение стохастических линий может являться одним из главных сигналов для открытия позиции.

    2. Разнонаправленное пересечение линий %К и %D показывает, что первый сигнал был подан рано и вероятно, предыдущий тренд будет продолжаться.

    3. Уровни перекупленности и перепроданности стохастических линий %К и %D расположены в диапазонах от 70-80 до 30-20, а для %R – 90 и 10.

    Общие правила и рекомендации к анализу Stochastics.

    1. На основании теоретических выкладок, а также собственного опыта, выберете оптимальный индикатор стохастик. Подберите настройки индикатора так, чтобы порядки стохастических линий соответствовали волатильности рынка.

    2. Проанализируйте каждый таймфрейм, на котором вы собираетесь торговать (5-мин. 15-мин., 1-час, day, weekly). Это поможет увидеть общую картину рынка. Определитесь с рабочим таймфреймом.

    Если вы торгуете долгосрочными активами, то используйте интервал не меньше daily, если краткосрочно, начинайте подбор от 5-мин.

    3. Волатильность рынка – важный парамет, который необходимо учитывать при выборе порядка индикатора Stochastics.

    4. Использование меньших периодов для анализа индикатора не рекомендуется, поскольку много статистических шумов, препядствующих объективному принятию решения о выборе направления тенденции.

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — это

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — это

    Лучшие брокеры БО с минимальным депозитом и бонусом за регистрацию:
    • Бинариум
      Бинариум

      Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

    Добавить комментарий