Индикатор технического анализа on balance volume

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

On Balance Volume (OBV)

Джозеф Гранвилл (Joseph E Granville)

История осциллятора On Balance Volume или равновесный объем (далее – OBV) начинается с 1963 года, когда он был создан Джозефом Гранвиллем (Joseph E Granville). Первоначально Гранвилл использовал OBV в качестве основного инструмента на рынке акций. Впоследствии трейдеры стали применять его на рынке фьючерсов и даже на Forex.

Осциллятор OBV используется для определения уровня давления быками и медведями на рынок.

Равновесный объем часто начинает движение раньше движения цены. Поэтому OBV может служить как ведущий или опережающий осциллятор. Гранвилл говорил, что «объем — это тот пар, от которого едет паровозик».

Значение осциллятора OBV откладывается в виде кривой линии в отдельном окне под графиком цены (Рис. 1 и 2).

Рис. 1 Осциллятор OBV на паре EUR/USD в терминале Metatrader 4.

Рис. 2 Осциллятор OBV на графике цены фьючерсного контракта на Индекс РТС в терминале QUIK.

Расчетные формулы

если текущая цена закрытия выше предыдущей цены, то:

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

OBV (i) = OBV (i — 1) + VOLUME (i),

если текущая цена закрытия ниже предыдущей цены, то:

OBV (i) = OBV (i — 1) — VOLUME (i),

если текущая цена закрытия равна предыдущей цене, то:

OBV (i) = OBV (i — 1),

OBV (i) — значение осциллятора OBV в текущем периоде;

OBV (i — 1) — значение осциллятора OBV в предыдущем периоде;

VOLUME (i) — объем текущей свечи.

Чтобы добавить OBV на рабочий график в терминале Meta Trader 4, нужно зайти в раздел Индикаторы > Объемы > On Balance Volume (Рис. 3).

Рис. 3 Установка осциллятора On Balance Volume в терминале Metatrader 4.

Настройка осциллятора происходит через специальное окно, где можно поменять цену, по которой будет идти расчет и цветовое оформление (рис. 4).

Рис. 4 Настройка осциллятора On Balance Volume в терминале Metatrader 4.

Чтобы добавить осциллятор OBV в терминале QUIK, необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на графике, выбрать «добавить график (индикатор)», выбрать On Balance Volume и выбрать «Новое окно» (Рис. 5).

Рис. 5 Установка осциллятора On Balance Volume в терминале QUIK.

Настройка OBV происходит в специальном окне, где можно изменить цену, по которой будет рассчитываться осциллятор, цветовое оформление и вид графика (рис. 6).

Рис. 6 Настройка осциллятора On Balance Volume в терминале QUIK.

Использование OBV в трейдинге

При анализе осциллятора OBV важно направление кривой, а не конкретные ее значения.

Движение OBV должно совпадать с движением цены.

О восходящем тренде OBV можно говорить, когда каждый новый максимум выше предыдущего и каждый новый минимум выше предыдущего. Нисходящая тенденция OBV предполагает последовательное понижение максимумов и минимумов.

Когда OBV движется в горизонтальном канале – это неопределенная тенденция.

Если цена поднимается на новый максимум, а OBV при этом не достигает нового максимума, то есть создается медвежье расхождение, то это является сигналом на продажу – SELL (Рис. 7).

Причем, обратите внимание, что расхождение в первом случае (Рис. 7, синие линии) указало на коррекцию, а во втором случае (Рис. 7, зеленые линии) произошел разворот тренда с бычьего на медвежий.

Рис. 7 Медвежье расхождение OBV и цены на паре EUR/USD (евро/доллар) в терминале QUIK.

Если цена опускается на новый минимум, а кривая OBV не обновляет минимума (Рис. 8, синие линии), то мы имеем дело с бычьим схождением, а это сигнал на покупку — BUY.

Рис. 8 Бычье схождение OBV и цены на фьючерсе SiM2 (доллар/рубль) в терминале QUIK.

Графический анализ с помощью OBV

Осциллятор OBV можно использовать и как линии поддержки и сопротивления, которые проводятся прямо на графике. При пробое уровня поддержки можно открывать короткую позицию – продавать — SELL (Рис. 9), а при пробое уровня сопротивления стоит покупать — BUY (Рис. 9).

Рис. 9 Пробой уровня поддержки и сопротивления OBV на паре EUR/USD (евро/доллар) в терминале Metatrader 4.

Кроме того, для определения надвигающегося разворота на рынке, можно использовать и линии тренда, проведенные по OBV.

Если тенденция установилась, она остается в силе до момента перелома. Перелом в тенденции осциллятора OBV может привести и к перелому в тенденции цены.

Например, когда произошел перелом в тенденции осциллятора OBV, а именно: прорыв линии медвежьего тренда вверх, то цена изменила свою тенденцию с медвежьей на бычью (Рис. 10, синяя линия).

При переломе бычьей тенденции в осцилляторе OBV, прорыве линии бычьего тренда вниз, цена тоже изменила тренд с бычьего на медвежий (Рис. 10, красная линия).

Рекомендуется открытые позиции сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.

Рис. 10 Перелом тенденции OBV и перелом тенденции на паре EUR/USD (евро/доллар) в терминале QUIK..

Торговые сигналы от осциллятора OBV лучше использовать в комплексе с другими индикаторами или осцилляторами как подтверждающие сигналы.

Сам автор OBV Гранвилл использовал его с двумя другими индикаторами.

Индикатор балансового объема «On Balance Volume».

Балансовый объем операций играет огромную роль при торговле на форекс, измерить его можно только специальными техническими инструментами.

Одним из которых и является индикатор балансового объема или в оригинальном названии «On Balance Volume».

Оценить его полезность можно только при применении в реальной торговле.

Данный инструмент знаком трейдерам торгующим на валютном рынке уже более 50 лет, но не смотря на постоянные изменения рыночных тенденций, он все еще не потерял своей актуальности и может быть полезен любому трейдеру форекс.

Не зря индикатор можно найти в комплекте большинства стандартных торговых платформ.

Основная задача индикатора это вовремя выявить не соответствие между ценой и объемами рынка, в этом случае на графике четко выделяется расхождение, которое предупреждает о возможном развороте тренда.

Применение On Balance Volume

Индикатор On Balance Volume не относится к инструментам прогнозирования тренда, от следует за существующей тенденцией, поэтому его не желательно использовать в качестве сигналов на открытие сделок.

Основная его задача это подтверждать тренд или показывать вероятность возникновения его разворота, тем самым давая возможность трейдеру вовремя закрыть существующую позицию.

Цена и объемы рынка всегда тесно связаны между собой, увеличение объемов всегда подтверждает существующую тенденцию и наоборот их уменьшение в большинстве случаев ведет к развороту рынка.

Например – на рынке присутствует восходящий тренд, при этом количество сделок постоянно растет, это свидетельствует о том, что большинство покупателей устраивает существующая цена, и они хотят быстрее приобрести актив.

Но вот цена подходит к зоне перекупленности и объемы операций резко падают, начинается новая тенденция, игроки стараются быстрее продать ранее купленный актив тем самым увеличивая объемы, в результате ситуация снова повторяется, но только в обратном направлении.

Индикатор балансового объема можно практически сразу устанавливать на выбранный график валютной пары, из настроек стоит отрегулировать только толщину и цвет выводимой линии и так же задать значение цены, по умолчанию данный показатель равен 0.

Сделки открываются при наличии ярко выраженного движения в нижнем или верхнем направлении.

Данный инструмент подходит для использования в торговле на длинных и среднесрочных тайм фреймах, желательно вместе с ним применять еще как минимум один из трендовых индикаторов форекс.

Индикатор «On Balance Volume» (OBV) или «Балансовый объем» для Форекс

Для человеческой цивилизации характерно непрерывное развитие. Мы ошибаемся, оступаемся, но продолжаем двигаться вперед. Прогресс не остановить. Так, до XVII века, люди не знали иного вида транспорта кроме парусного и гужевого. Повозки и суда двигались за счет мускульной силы или энергии ветра. Но вот был изобретен паровой двигатель, а в начале XIX века построен и первый двигатель внутреннего сгорания. Путь, занимавший раньше недели и месяцы, сократился до считанных часов. Гений человеческой мысли сделал доступными гигантские расстояния.

Похожие процессы происходят и на валютном рынке. Вычисления, занимавшие раньше сутки напряженного ручного труда, благодаря компьютерным индикаторам технического анализа Форекс производятся за доли секунды. Эволюционируют и сами технические индикаторы, что можно проследить на примере «Балансового объема».

Индикатор, работающий на рыночном пару

Индикатор «On Balance Volume» (OBV) или «Балансовый объем» — очень простой технический индикатор, предназначенный для прогнозирования движения цены на основе данных о рыночном объеме. Его главная идея: изменение объема торгов предвосхищает последующие колебания цены на рынке.

Английское название индикатора – «On Balance Volume» (то есть буквально «объем на балансе») или сокращенно OBV.

У «Балансового объема» интересная история создания, уходящая корнями аж в 1946 год. Именно тогда Вудс и Вигнолия разработали его прототип, названный «кумулятивным объемом», потому что в основу индикатора было положено накопление (кумуляция) величины рыночного объема.

Но наибольшую известность и распространение индикатор получил только в 1963 году, когда аналитик, писатель и оратор Дж. Грэнвилл (J. Granville) опубликовал его описание в книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке» («New Key to Stock Market Profits»). Автор считает, что объем заключаемых сделок – основная движущая сила финансовых рынков.

Идею Грэнвилла емко передает следующее его высказывание: «Объем – это пар, движущий рыночный локомотив».

В наше время область применения «Балансового объема» существенно расширилась. В частности индикатор приобрел большую популярность для анализа Форекс. Об этом говорит уже то, что «On Balance Volume» попал в стандартную подборку индикаторов для MetaTrader и других торговых терминалов.

Индикатор «Балансовый объем» в терминале MetaTrader

Визуально «Балансовый объем» представляет собой простой график, непрерывно рисующий линию накопленного объема. Каких-либо значимых уровней (как у осцилляторов: 20 и 80, 30 и 70) или центральной линии у него нет. Величина OBV вообще не играет значимой роли.

Имеет значение лишь НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ индикатора: следует он за ценой или расходится с ней? Почему это важно, Вы скоро узнаете.

Формула внутреннего сгорания «Балансового объема»

Методика расчета «On Balance Volume» проста до неприличия. По сути, OBV — это сумма ряда значений рыночного объема (то есть объем нарастающим итогом). При этом действуют особые правила касающиеся методики расчета индикатора форекс в случае падающего, растущего или неподвижного рынка:

Формула расчета «On Balance Volume»

Как несложно догадаться исходя из приведенной выше формулы, значение «Балансового объема» зависит от направления движения цены. Если рынок растет, то и OBV увеличивается; если рынок падает, то и OBV уменьшается; если же цена остается неизменной, то и OBV не будет меняться. В общем, «On Balance Volume» следует за динамикой цены, но не на величину ее движения, а на величину соответствующих изменений торгового объема.

Простая формула расчета — простая настройка! Так как цена и объем от нас не зависят, мы можем поменять только методику отбора исходных данных — тип цены. По умолчанию это цена закрытия (Close). Плюс можно добавить уровни (хотя в этом случае от них мало толку).

Настройки индикатора OBV

Здесь стоит сделать небольшую ремарку. В основе работы «On Balance Volume» лежит изменение рыночного объема. Но на Форекс торгового объема как такового нет, его просто невозможно учесть ввиду огромных сумм международных сделок. Вместо него применяется тиковый объем. Их можно условно считать равными, но только на больших периодах.

Поэтому рекомендуется использовать «Балансовый объем» на ДНЕВНЫХ таймфреймах и выше. В крайнем случае, на 4-часовых, но не меньше!


Четыре скорости реактивного трейдинга

Несмотря на примитивный вид, OBV обладает на удивление богатыми аналитическими возможностями. Его можно применять как в качестве осциллятора, так и для подтверждения тренда.

Важно, что «On Balance Volume» — ОПЕРЕЖАЮЩИЙ индикатор. То есть он подает сигналы об изменении направления движения рынка еще до того как это произойдет. Это возможно потому, что при сделках крупных игроков (банки, инвестиционные фонды), способных реально повлиять на рынок, цена некоторое время по инерции движется в прежнем направлении, «подпитываемая» сделками небольших инвесторов (частные трейдеры). А вот рыночный объем меняется сразу, и OBV чутко на это реагирует. Поэтому индикатор часто прогнозирует важные развороты тренда.

С другой стороны, «Балансовый объем» не всегда дает четкие торговые сигналы и его желательно использовать в связке с другим индикатором, для проверки и подтверждения.

А вот самые важные торговые сигналы «Балансового объема»:

1. Движение OBV на фоне изменения цены:

а) Подтверждение бычьего тренда – подъем индикатора одновременно с ростом цены;

б) Подтверждение медвежьего тренда – спуск индикатора синхронно с падением цены.

Сигнал №1: Движение OBV на фоне изменения цены

Если изменение цены не подтверждается объемом, это может быть признаком слабости тренда. Например, когда цена растет, а «On Balance Volume» снижается, это означает, что крупные инвесторы уже начали продавать, скоро инерционный рост цены тоже завершится и она начнет падать.

Также имеет значение пробой локального уровня на ценовом графике, подтвержденный пробоем местного уровня на графике «Балансового объема».

2. Изменение тренда OBV:

а) Разворот вверх – если индикатор развернулся вверх, то вероятно скоро и на графике цены начнется бычий тренд. Это сигнал к покупке;

б) Разворот вниз – если индикатор развернулся вниз, то возможно появление медвежьего тренда и на ценовом графике. Это сигнал к продаже.

Сигнал №2: Разворот индикатора OBV

При этом стоит учесть, что поскольку «Балансовый объем» частенько грешит ложными сигналами, будет не лишним подождать перед открытием сделки закрытия еще 2-3 свечей. И если индикатор продолжит движение, можно смело входить на рынок.


3. Пересечение OBV с его скользящей средней:

а) Покупка – при пересечении индикатором своей скользящей средней снизу вверх;

б) Продажа – при пересечении индикатором своей скользящей средней сверху вниз.

Сигнал №3: Пересечение OBV со средней

Присоединить скользящую среднюю к индикатору очень просто. Сначала добавляем на график OBV. Затем мышкой из панели навигатора перетаскиваем «Moving Average» прямо на окошко индикатора. В появившемся окне настроек, в поле «Применить к», выбираем значение «Previous Indicator’s Data» (данные предыдущего индикатора). Сохраняем настройки. Все, теперь на график «On Balance Volume» добавлена скользящая средняя!

Добавление скользящей средней на график индикатора OBV

4. Дивергенция OBV и цены:

а) Бычья дивергенция – минимумы OBV последовательно повышаются, а минимумы цены, наоборот, понижаются. Это сигнал скорого разворота рынка вверх и время покупать;

б) Медвежья дивергенция – максимумы OBV последовательно снижаются, а максимумы цены, напротив, повышаются. Это сигнал грядущего разворота рынка вниз и время продавать.

Сигнал №4: Дивергенция индикатора с ценой

Дивергенция – очень мощный торговый сигнал, которым нельзя пренебрегать.

Подведем итоги. Индикатор «Балансовый объем» — классика технического анализа, которую должен знать каждый трейдер. Ведь этот один из лучших индикаторов форекс, будучи простым и понятным инструментом, крайне полезен при торговле как на направленном рынке, так и при флэте. К тому же идеи положенные в основу «On Balance Volume» нашли воплощение во многих других современных индикаторах, таких как MFI («Индекс денежного потока») или A/D («Индекс накопления/распределения»).

На этом все. Успехов Вам и термоядерного профита!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Лучшие брокеры БО с минимальным депозитом и бонусом за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий