Осциллятор ATR или «средний истинный диапазон»

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Территория прибыли

Индикатор, известный как Средний истинный диапазон (ATR) может использоваться для разработки цельной торговой системы или применяться для сигналов входа и выхода как часть общей стратегии. Профессиональные трейдеры используют этот индикатор изменчивости в течение многих десятилетий для улучшения своих торговых результатов. Давайте рассмотрим, как его использовать и в чем его преимущество.

Средний истинный диапазон это индикатор изменчивости. Изменчивость, как известно, измеряет силу ценового действия, и часто упускается при поиске ключей для рыночного направления. Одним из лучших широко-известных индикаторов изменчивости являются Полосы Боллинджера. Джон Боллинджер в своей статье о своем индикаторе в 2002 году написал, что «высокая изменчивость порождает низкую, а низкая изменчивость порождает высокую». Диаграмма ниже сосредотачивается исключительно на изменчивости, опуская цену, чтобы мы могли видеть, что изменчивость следует вполне очевидным циклом.

Циклы изменчивости.

Расстояние между верхней и нижней Полосами Боллинджера в любой момент времени иллюстрирует степень изменчивости, которую испытывает цена. На представленной выше диаграмме мы видим, что слева линии находятся относительно далеко друг от друга и начинают сходиться по мере приближения к середине диаграммы. После практически касания друг друга, они вновь расходятся, отражая период высокой изменчивости, сопровождаемой периодом низкой изменчивости.

Полосы Боллинджера хорошо известны трейдерам, и они могут нам многое сказать о том, что, вероятно, произойдет в будущем. Зная, что тот или иной рыночный инструмент, вероятно, продемонстрирует повышенную изменчивость после нахождения в пределах узкого диапазона, делает этот рыночный актив интересным для более внимательного отслеживания. Когда происходит прорыв, рынок, скорее всего, совершит резкое движение. Например, на диаграмме выше видно, что когда акция «Hansen» вырвалась из диапазона с низкой изменчивостью в середине диаграммы, то цена почти удвоилась за следующие четыре месяца.

Индикатор ATR представляет собой другой способ взглянуть на изменчивость. На диаграмме ниже мы видим такое же циклическое поведение индикатора ATR (показан в нижней части графика), что мы видели с Полосами Боллинджера. Периоды низкой изменчивости, определенные низкими значениями ATR, сопровождаются большими движениями цены.

Дневной график S&P500. Индикатор ATR отражает циклы изменчивости.

Торговля с помощью индикатора ATR

Естественно у трейдера возникнет вопрос — как получить прибыль на цикле изменчивости? В то время как непосредственно индикатор ATR не скажет нам, в каком направлении произойдет прорыв, его можно добавить к цене закрытия, и трейдер может покупать всякий раз, когда на следующий день рынок торгуется выше этого значения. Эта идея отражена на диаграмме ниже. Торговые сигналы возникают относительно нечасто, но обычно определяют существенные точки прорыва. Логика, лежащая в основе этих сигналов следующая — всякий раз, когда цена закрывается больше чем на Средний истинный диапазон выше самого недавнего закрытия, произошло изменение волатильности. Взятие длинной позиции происходит, если трейдер ставит на последующее движение цены в восходящем направлении (для короткой позиции будет справедлив противоположный сценарий).

Недельный график S&P 500. Входы в длинную сторону.

Выход с помощью ATR

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Трейдеры могут выбрать выход из своих сделок, получая сигналы, основанные на вычитании значения ATR от цены закрытия. Та же самая логика применяется к этому правилу — всякий раз, когда цена закрывается больше чем на величину ATR ниже самого недавнего закрытия, произошло существенное изменение в характере рынка. Закрытие длинной позиции в этом случае выглядит вполне разумным решением, потому что рынок, скорее всего, войдет в торговый диапазон или двинется от этой точки в обратном направлении.

Индикатор ATR наиболее часто используется в качестве инструмента выхода, который может быть применен независимо от того, на основании какого индикатора был совершен вход. Один из популярных методов выхода был разработан Чаком ЛеБуа и известен как «люстра». В этом методе размещается скользящий стоп-ордер под самым высоким максимумом, который был достигнут после того, как вы вошли в рынок. Расстояние между наиболее высоким максимумом и уровнем стоп-ордера определяется путем увеличения значения ATR в несколько раз. Например, мы можем вычесть тройное значение ATR от самого высокого максимума, достигнутого с того момента, как мы вошли в рынок.

Значение этого скользящего стоп-ордера постоянно изменяется вслед за движением рынка. Чак ЛеБуа сравнил это с люстрой, которая свисает вниз с потолка комнаты, так как наш ордер на выход также свисает от наивысшей точки или потолка нашей сделки.

Средний истинный диапазон, до некоторой степени, является превосходным инструментом для использования фиксированного процента, потому что он изменяется, основываясь на характеристиках торгуемого актива, признавая тот факт, что волатильность изменяется среди различных рынков и рыночных условий. Поскольку торговый диапазон расширяется или сокращается, расстояние между стоп-ордером и ценой закрытия будет автоматически корректироваться и перемещаться на соответствующий уровень, обеспечивая баланс между желанием трейдера защитить прибыль и необходимостью дать рынку возможность двигаться в пределах его нормального диапазона.

Системы торговли на прорыве на основе ATR могут использоваться в соответствие со стратегиями любого временного масштаба. Они особенно полезны как внутри-дневные торговые стратегии. Используя 15-минутный масштаб, внутри-дневные трейдеры прибавляют и вычитают значение ATR от цены закрытия первого 15-минутного бара. Это дает точки входа в течение дня, со стоп-ордерами, размещаемыми таким образом, чтобы закрыть сделку с потерей, если цена вернется к уровню закрытия первого бара дня. Вполне может использоваться любой временной масштаб, вроде 5-минутного или 10-минутного. Для этой техники, например, может использоваться индикатор ATR с периодом 10, что включает данные с предыдущего дня. Другой разновидностью может быть использование множественных ATR, которые могут изменяться от фракционной доли, вроде половины среднего диапазона, до целых значений например, трех (при этом, необходимо лишь несколько сделок, чтобы сделать систему прибыльной). В своей книге «Внутри-дневная торговля с краткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия» Тоби Крабель продемонстрировал, что эта техника успешно работает на самых различных финансовых рынках.

Некоторые трейдеры приспосабливают методику фильтрованных волн и используют Средний истинный диапазон вместо процента движения, чтобы идентифицировать поворотные моменты рынка. При этом подходе, когда цена перемещается на тройную величину ATR от самого низкого закрытия, начинается новая волна вверх. Новая волна вниз начинается всякий раз, когда цена перемещается на тройную величину ATR ниже самого высокого закрытия с начала восходящей волны.

Возможности для использования этого разностороннего инструмента безграничны, как и возможности получения прибыли для творческого трейдера. Средний истинный диапазон также является полезным индикатором для долгосрочных инвесторов, потому что они должны ожидать периоды увеличенной изменчивости всякий раз, когда значение ATR оставалось относительно устойчивым в течение продолжительных периодов времени. Тогда они были бы готовы к возможным резким движениям, что позволило бы им избежать паники при движении рынка против их позиций или получить щедрую прибыль, если рынок продвинется в их сторону.

Осциллятор ATR или «средний истинный диапазон»

Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

Индикатор Average True Range часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью Average True Range формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Расчет
Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • разность между текущими максимумом и минимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)

График:

Описание:
Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range — TR), который определяется как максимальное из трех значений:

  • Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
  • абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
  • абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Если диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то скорее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то наиболее вероятно для расчета TR будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта обычно получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум. Последние ситуации -ценовые разрывы или гэпы (gaps) достаточно редки на Forex и в основном случаются на выходных, если в течение выходных вышли серьезные новости.

Средний истинный диапазон — Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов — простому среднему, экспоненциальному или другому.

Использование:
Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

Низкий уровень индикатора cредний истинный диапазон (Average True Range) обозначает тихую торговлю в небольшом диапазоне, а высокие значения обозначают интенсивную торговлю в широком диапазоне.
Длинный период низкого ATR обозначает консолидацию, которая, скорее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту.
Высокие значения ATR обычно являются следствием быстрых движений и редко остаются на длительный период. Поскольку ATR показывает абсолютное значение волатильность, то валютные пары на Forex c низкими ценами будут при прочих равных условиях иметь более низкий ATR и наоборот.

Основную концепцию индикатора cредний истинный диапазон (Average True Range) можно выразить следующим образом: чем больше значение индикатора, тем больше вероятность разворота тренда; чем меньше значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Недостатки:
В качестве недостатков обычно указывается один — при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.

Как определять волатильность рынка при помощи индикатора ATR? + Способы его использования для открытия позиций

Многие начинающие трейдеры, «вкусив плоды» первых побед, перестают обращать внимание на набор стандартных индикаторов в Метатрейдер 4. Новички сутками сидят в сети, пытаясь отыскать супер-мега способ быстрых профитов, они не понимают, что результат успешной работы с любым индикатором (тем более из стандартным), зависит от знания его принципов работы и умение рационально их спользовать. Сегодня мы поговорим об одном стандартном, но достойным внимания, индикатор ATR (Average True Range, или как его называют средний истинный диапазон).

Он был придуман ещё в 1978 году (разработчик Дж. Уэллс Уайлдер) и до сих пор создатели терминала МТ4 не собираются исключать его из своих списков, а это уже что-то да значит ;-). Сначала индикатор использовали при торговле на товарных рынках, позже стали применять и на бирже Форекс.

Для того, чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график необходимо в главном меню торгового терминала выбрать вкладку:

« Вставка » \ « Индикаторы » \ « Average True Range »

Давайте рассмотрим особенности и описание индикатора ATR при трейдинге.

Индикатор ATR является показателем волатильности, он определяет средний истинный диапазон. Его значение складывается из трёх величин:

  • разница между минимальным, максимальным значением цены на текущий момент;
  • разницы цены предыдущего закрытия и текущего максимума;
  • разницы меж текущим минимумом и ценой предыдущего закрытия.

Проще можно сказать, что смысл индикатора ATR – в определении диапазона резкого изменения цены за промежуток времени. Можно также выразиться, что ATR показывает скорость изменения цены. Если его значение направлено вверх, это значит, что на рынке «зашевелились» быки, т.е. происходят какие-то изменения связанные с покупками, если вниз – активизировались медведи (продажа). Любое активное движение ATR сигнализирует о расширении диапазона свечек.

Экстремальные значения (верхний или нижний край графика индикатора ART) указывают на возможность разворота тренда, их можно сравнить из зонами перекупленности или перепроданности. Необходимо помнить, что индикатор ATR не предсказывает (!) продолжительность направление движения, он только обозначает уровень активности (или волатильности) на рынке.

  • Низкий уровень ATR – значит, торговля слабая, ведётся в маленьком диапазоне;
  • Высокий – диапазон широкий, торговля активная.

Если индикатор ATR долгое время «стелется», как почти прямая линия, то значит, скоро следует ожидать «рывка» в каком-то направлении. Чем больше значение ATR, тем больше вероятность разворота тренда, и наоборот.

Как применять индикатор ATR при торговле на рынке Форекс?

Чаще всего используется данный индикатор с периодом 14. Это значение в терминале Метатрейдер стоит по умолчанию. Как для меня, лучший способ использования индикатора ATR при отслеживании сигналов дивергенции.

То есть, если Вы видите на графике, что цена образует новые максимумы, а линия в окне ATR снижается (или же наоборот), отсюда и имеем проявление дивергенции. Наглядно на рисунке ниже.

Другой пример использования индикатора ATR.

За таким своеобразным методом фильтрации (приведенным ниже), можно отсечь не трендовые колебания рынка. Открывать сделку необходимо в направлении движения выбраной валютной пары. Тренд можно определить по середине диапазона. Если посмотреть на график, где установлен индикатор ATR, справа увидите два значения – внизу и вверху (к примеру, 0,0009 и 0,0026). Сложите их и разделите пополам – получите середину диапазона. После Вы можете зайти в свойства индикатора ATR и в окне «Уровни» прописать полученное значение для добавления этого уровня. Для разных валютных пар оно будет разным.

Так как эти значение для разных периодов (или промежутков) цены меняются, то понятно, что сигналы на вход в рынок будут появляться не часто.

После этого, как установили средний уровень диапазона, сигнал для входа в покупку будет тогда, когда линия ATR пробьёт этот серединный уровень снизу вверх, на продажу – сверху вниз. Сигнал должен быть одинаковым как на более старших таймфреймах так и на более младших. Для более чёткого входа можно добавить входящий в набор МТ4 индикатор CCI (это комбинация МА с периодом 34, 55). Тогда открывать ордер следует при пересечении линией CCI среднего уровня снизу вверх (если собрались покупать) или сверху вниз (в случае продаж).

Стоп лосс для открытых позиций выставляем на уровне локальных экстремумов на графике цены, а тейк профит на уровнях поддержки и сопротивления. Также можно использовать трейлинг стоп с перемещением ордера на определенное количество пунктов в сторону движения цены, основываясь на волатильности выбранной валютной пары.

Как видим, друзья, индикатор ATR дает возможность трейдеру четко увидеть и проанализировать текущую волатильность рынка, также поможет правильно определить размер позиции.

А Вы используете индикатор ATR в своей торговле на Форекс? Знаете ли Вы другие рациональные способы его использования? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях ;-).

Наконец, обучающее видео как можно использовать индикатор ATR при торговле на Форекс:

Лучшие брокеры БО с минимальным депозитом и бонусом за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий